五萬期貨可以抄什么（股票k線圖怎么看）
五萬期貨可以抄什么（股票k線圖怎么看）
一、什么是期權(quán)?
期權(quán)是交易雙方關于未來買賣權(quán)利達成的約定，買方有權(quán)在將來某一特定時間以特定價格（行權(quán)價格）買入或者賣出一定數(shù)量的特定資產(chǎn)（期權(quán)合約標的物）。
二、期權(quán)買方的權(quán)利是什么？
在期權(quán)交易中，購買期權(quán)的一方稱作買方。買方是權(quán)利的持有方，通過向期權(quán)的賣方支付一定的費用，獲得權(quán)利，有權(quán)在約定的時間以約定的價格買入或賣出約定數(shù)量的標的資產(chǎn)。如果該約定價格對自己不利，可以放棄期權(quán)合約規(guī)定的買入或賣出的權(quán)利。由于買方有選擇的權(quán)利，因此期權(quán)也稱選擇權(quán)。
三、期權(quán)賣方的義務是什么？
期權(quán)買方提出行權(quán)申請時，期權(quán)賣方有履約義務，期權(quán)賣方應當按照合約規(guī)定的行權(quán)價格買入或者賣出一定數(shù)量的標的資產(chǎn)。
同時，期權(quán)賣方需要繳納保證金作為其在期權(quán)到期時可以履行義務的擔保。
四、期權(quán)對金融市場有什么作用？
1973年，美國芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）成立并掛牌了第一批16只股票期權(quán)。為回應市場相關疑慮，并全面評估股票期權(quán)的經(jīng)濟意義，1974年末，南森公司為CBOE完成了著名的《南森報告》。該報告通過對美國場內(nèi)期權(quán)系統(tǒng)全面的研究，得出了期權(quán)不會分流標的市場資金、有助于提升標的市場流動性、平抑標的資產(chǎn)波動率的結(jié)論。同時，期權(quán)還有助于吸引長期資金。
五、投資者可以如何使用期權(quán)？
期權(quán)由于本身的特性，可以被投資者用于對標的資產(chǎn)的保險、杠桿投資、立體化交易以及精準化投資中，對真實資本的形成有積極的作用。
六、期權(quán)的立體化交易指的是什么？
在股票市場中，投資者僅能通過股價上漲賺錢，下跌時最多可做到空倉，無法獲利，因此是一維交易市場。
在期貨市場中，可以在市場上漲時通過期貨多頭持倉賺錢，也可以在市場下跌時通過期貨空頭持倉賺錢，是一個二維交易市場。
在期權(quán)市場中，除了類似期貨在上漲和下跌兩個維度盈利之外，還可以在市場平盤、小幅盤整或者知道會大幅變化但方向不明時進行盈利。在過去，小幅盤整時，投資者很難構(gòu)建投資策略，但利用期權(quán)，如預期后市將小幅盤整，可構(gòu)造諸如賣出跨式組合的策略獲取收益。因此說期權(quán)交易是立體化交易。
七、期權(quán)的精準化投資指的是什么？
在沒有期權(quán)類投資工具的時代，即便兩個投資者對市場的走勢研判水平不同，兩者均交易期貨的收益一般也是一樣的，為買賣期貨價格之間的價差。但是引入期權(quán)之后則不同。例如，A投資者認為后市會漲，B投資者認為后市10天內(nèi)會漲，且漲幅在5%-10%。假設最終標的價格上漲6%，期貨保證金率10%。A投資者僅僅看漲，對時間和漲幅沒有看法，通常只購買期貨，則收益為60%；B投資者預測漲幅超過5%，可以買輕度虛值期權(quán)，同時認為漲幅不超過10%，可以買入5%左右行權(quán)價的淺虛值期權(quán)以降低付出的權(quán)利金，同時賣出行權(quán)價在10%以外的期權(quán)以進一步降低成本，收益可達200%以上。
即在使用期權(quán)的情況下，對市場的看法越精確，越透徹，在市場中得到的收益就越高。這些體現(xiàn)了使用期權(quán)進行精準化投資、提高收益的作用。
八、使用期權(quán)規(guī)避風險與使用期貨有什么不同？
1、期權(quán)的價格與標的波動率有關，可以用來管理波動性風險，期貨不具備此功能。
2、使用期貨風險管理，在規(guī)避價格不利變動的風險時，也放棄了潛在的收益，期權(quán)能夠在鎖定最高損失的情況下，保留獲得潛在收益的可能性。
九、為什么要買期權(quán)？
如果投資者對市場有方向上的判斷，又擔心實際走勢與預期不同，不愿意承擔過多的風險時，可以買入期權(quán)。期權(quán)買方最多的虧損就是已支付的權(quán)利金，即最大損失為***；但是相對而言，期貨的最大虧損則要大得多。
以小博大賺取收益是期權(quán)買方的另一大動力，通常新聞上見到的單日上漲10倍、100倍就是指買入深度虛值期權(quán)的例子，雖然短時間內(nèi)翻100倍的情形鮮有出現(xiàn)，但是期權(quán)確實可以做到用小資金撬動大收益。
但是買期權(quán)時也要注意，慎買臨近到期或深度虛值的期權(quán)合約。
十、為什么要賣出期權(quán)？
期權(quán)的賣方與買方相反，收益有限，風險較大，為何還有人愿意做賣方呢？
1、對市場的看法與買方相反。比如看漲期權(quán)買方認為后市大漲，期權(quán)賣方認為后市不漲。
2、做組合策略，降低成本、增強收益。比如某客戶在50000元/噸時買入一手銅期貨，可以同時賣出行權(quán)價53000元/噸的虛值看漲期權(quán)，若后市價格超過53000元/噸，那么履約相當于以53000元/噸平倉，獲取3000元/噸的收益，還可以獲得權(quán)利金的額外收入；若未超過53000元/噸，則獲取權(quán)利金收入，相當于以低于50000元/噸的價格買入期貨。
3、概率分析。比如一個產(chǎn)品99.99%的概率會賺1萬元，0.01%的概率會虧100萬元，雖然一旦虧損數(shù)額較大，但由于賺錢的概率極大，很多投資者依然會選擇購買此產(chǎn)品。對期權(quán)的賣方而言也一樣，他們通過歷史數(shù)據(jù)判斷期權(quán)行權(quán)的概率很小，那么就會賣出期權(quán)。
同時，期權(quán)的賣方一般會使用期貨進行風險對沖，避免特殊行情下的巨額虧損。
十一、什么是期權(quán)權(quán)利金？
期權(quán)權(quán)利金是期權(quán)買方為獲取期權(quán)合約賦予的權(quán)利而支付給賣方的費用，是買賣期權(quán)合約的價格。
十二、什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？
期權(quán)買方行權(quán)后買入標的物，則該期權(quán)稱為看漲期權(quán)，行權(quán)時標的價格越高，期權(quán)買方收益越大；期權(quán)買方行權(quán)后賣出標的物，則該期權(quán)稱為看跌期權(quán)，行權(quán)時標的價格越低，期權(quán)買方收益越大。
十三、什么是期權(quán)的行權(quán)價格？
期權(quán)的行權(quán)價格，指期權(quán)合約規(guī)定的，期權(quán)買方有權(quán)在將來某一時間買入或賣出標的物的價格。
十四、什么是平值期權(quán)、實值期權(quán)、虛值期權(quán)？
按行權(quán)價格與標的物價格的關系，期權(quán)可以分為實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)。對于看漲期權(quán)，如果行權(quán)價格低于標的物價格，就是實值期權(quán)，高于標的物價格，就是虛值期權(quán)，等于標的物價格，就是平值期權(quán)；對于看跌期權(quán)，如果行權(quán)價格高于標的物價格，就是實值期權(quán)，低于標的物價格，就是虛值期權(quán)，等于標的物價格，就是平值期權(quán)。
十五、什么是隱含波動率？
隱含波動率是通過期權(quán)產(chǎn)品的現(xiàn)時價格反推出的市場認為的標的在未來期權(quán)存續(xù)期內(nèi)的波動率，是市場對于未來期權(quán)存續(xù)期內(nèi)標的資產(chǎn)波動率的判斷。
十六、什么是歷史波動率？
歷史波動率，是標的資產(chǎn)價格在過去一段時間內(nèi)變化程度的統(tǒng)計結(jié)果，是從標的資產(chǎn)價格的歷史數(shù)據(jù)中計算出的價格收益率的年化標準差。
十七、期權(quán)價格的影響因素有哪些？
期權(quán)價格通常會受到標的價格、波動率、距離到期時間、行權(quán)價、利率等因素的影響。
1、標的價格。在其他變量不變的情況下，標的價格上漲，看漲期權(quán)價格上漲，看跌期權(quán)價格下跌；標的價格下跌，看漲期權(quán)價格下跌，看跌期權(quán)價格上漲。
2、波動率。波動率是衡量標的價格變化劇烈程度的指標，在其他變量不變的情況下，標的波動率越高，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格越高。
3、距離到期時間。對期權(quán)買方而言，時間越長，獲得收益的機會就越大。在其他變量不變的情況下，距離到期的時間越長，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格越高。
4、行權(quán)價。在其他變量不變的情況下，看漲期權(quán)行權(quán)價越低，期權(quán)價格越高；看跌期權(quán)行權(quán)價越高，期權(quán)價格越高。
5、利率。在其他變量不變的情況下，利率越高，看漲期權(quán)價格越高，看跌期權(quán)價格越低。期權(quán)距離到期時間越長，利率變化對期權(quán)價格影響越大。
十八、什么是期權(quán)行權(quán)？
期權(quán)行權(quán)，指期權(quán)買方行使期權(quán)合約賦予的權(quán)利，即在特定時間以特定價格買入或者賣出一定數(shù)量的特定資產(chǎn)，賣方有義務配合。
十九、期權(quán)買方可以在什么時候行權(quán)？期權(quán)的行權(quán)方式有哪些?
期權(quán)買方可以在期權(quán)合約規(guī)定的時間內(nèi)行權(quán)。不同行權(quán)方式對應不同的行權(quán)時間，比較經(jīng)典的兩種行權(quán)方式為美式和歐式。美式期權(quán)的買方在合約到期日及之前任一交易日均可行使權(quán)利，歐式期權(quán)的買方只可在合約到期日當天行使權(quán)利。
原油期權(quán)是美式期權(quán)，買方可在到期日及之前任一交易日行權(quán)。
二十、期權(quán)的定價方法、模型有哪些？
計算期權(quán)價格的方法、模型多種多樣，較為經(jīng)典的有蒙特卡洛模擬、二叉樹模型、Black-Scholes-Merton模型、Black模型等。針對不同的期權(quán)，可以選擇相應的定價方法、模型。
原油期權(quán)是美式期貨期權(quán)，能源中心定價模型為二叉樹模型。
二十一、期權(quán)合約標的物可以是哪些？
期權(quán)合約標的物可以是現(xiàn)貨（實物）、期貨（合約）或其他合約規(guī)定的資產(chǎn)，其種類可以覆蓋商品（能源、貴金屬、有色金屬、黑色金屬、農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)等）、金融產(chǎn)品（股票、債券等）等類型。
二十二、原油期權(quán)的標的物是什么？
原油期權(quán)的標的物是原油期貨合約，即投資者行權(quán)（履約）后獲得的是標的期貨合約。如期權(quán)合約SC2104C400的標的物是SC2104期貨合約，SC2104C400的投資者行權(quán)（履約）后獲得SC2104期貨合約。
二十三、能源中心為什么選擇推出原油期權(quán)？
原油是重要的大宗商品，關系到生活的方方面面，近年來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和人民生活水平的逐步提高，我國對原油需求不斷增長且規(guī)模巨大。目前，我國已成為全球第二大原油消費國和第一大原油進口國。2020年，我國原油表觀消費量7.36億噸，原油進口量5.41億噸。原油價格的波動已經(jīng)給我國國民經(jīng)濟和原油行業(yè)帶來了巨大影響，風險管理需求強烈。
原油期貨于2018年3月26日在能源中心掛盤上市。上市以來，原油期貨市場運行平穩(wěn)，交易持倉穩(wěn)步上升，市場參與者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，與實體經(jīng)濟和現(xiàn)貨貿(mào)易的聯(lián)系緊密，國內(nèi)外影響與日俱增，已經(jīng)成為國內(nèi)涉油企業(yè)風險管理的重要工具。隨著國內(nèi)涉油企業(yè)在風險管理上的認識不斷深入，也由于原油價格走勢錯綜復雜，僅僅利用原油期貨管理風險已經(jīng)不能滿足涉油企業(yè)的風險管理需求，市場對于推出原油期權(quán)的呼聲日益增強。
適時上市原油期權(quán)，有利于期貨市場功能發(fā)揮，促進涉油企業(yè)形成更加合理的定價機制，有利于為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供有效而靈活的風險管理工具。
二十四、原油期權(quán)的最小變動價位是多少？
期權(quán)的最小變動價位指的是期權(quán)合約單位價格變動的最小值。原油期權(quán)的最小變動價位為0.05元/桶。
二十五、原油期權(quán)合約的掛牌合約月份是什么？
期權(quán)合約月份為期權(quán)合約對應的標的期貨合約月份。原油期權(quán)合約月份設計為：最近兩個（期權(quán)）連續(xù)月份，其后月份在標的期貨合約結(jié)算后持倉量達到一定數(shù)值之后的第二個交易日掛盤，具體數(shù)值由能源中心另行發(fā)布。
二十六、原油期權(quán)的行權(quán)價格是如何設計的？
原油期權(quán)的行權(quán)價格覆蓋標的期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。行權(quán)價格≤250元/桶，行權(quán)價格間距為2元/桶；250元/桶＜行權(quán)價格≤500元/桶，行權(quán)價格間距為5元/桶；行權(quán)價格＞500元/桶，行權(quán)價格間距為10元/桶。
二十七、期權(quán)買方的倉位如何了結(jié)？
1、平倉。對已持有的期權(quán)倉位進行反向操作叫作平倉。對期權(quán)買方而言，平倉即是將現(xiàn)有的買入持倉賣出。
2、行權(quán)。行權(quán)是指期權(quán)的權(quán)利方在期權(quán)合約規(guī)定的時間行使權(quán)力，對原油期權(quán)而言，到期日及到期日期前的任一交易日均可以申請行權(quán)?？礉q期權(quán)買方以約定的價格買入約定數(shù)量的標的期貨，看跌期權(quán)買方以約定的價格賣出約定數(shù)量的標的期貨。期權(quán)行權(quán)后，期權(quán)倉位將不復存在，但會持有相應的期貨持倉。
3、放棄權(quán)利。期權(quán)買方僅能在到期日當天提交放棄申請。如果到期日標的期貨價格低于看漲期權(quán)行權(quán)價，或到期日標的期貨價格高于看跌期權(quán)行權(quán)價，期權(quán)買方通常選擇放棄行權(quán)。到期日后，期權(quán)倉位不復存在，也不產(chǎn)生相應的期貨持倉。
二十八、期權(quán)賣方的倉位如何了結(jié)？
期權(quán)賣方只有義務沒有權(quán)利，因此主動了結(jié)倉位的方法只有買入平倉，被動了結(jié)的方式包括被行權(quán)（獲得期貨倉位），到期未被行權(quán)的合約作廢。
二十九、原油期權(quán)買方可以在什么時候申請行權(quán)？
原油期權(quán)是美式期權(quán)，期權(quán)買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權(quán)申請；到期日當天，期權(quán)買方可在15:30之前提交行權(quán)申請、放棄申請。值得注意的是，到期日15:00收盤后，仍有30分鐘時間可供投資者提出行權(quán)申請、放棄申請。
三十、原油期權(quán)到期日自動行權(quán)是什么？
如果期權(quán)買方在到期日沒有提交行權(quán)申請或放棄申請，在到期日能源中心根據(jù)原油期權(quán)合約行權(quán)價、標的期貨合約當日結(jié)算價判斷該期權(quán)合約是否為實值期權(quán)。若為實值期權(quán)，能源中心會自動為該期權(quán)執(zhí)行行權(quán)，平值期權(quán)和虛值期權(quán)自動放棄。
為滿足投資者的特殊需求，能源中心為投資者留有申請渠道。投資者可以對其持有的實值期權(quán)提出放棄申請，對平值、虛值期權(quán)提出行權(quán)申請。
三十一、投資者提交原油期權(quán)行權(quán)申請、放棄申請的渠道有哪些？
投資者可以通過交易客戶端提出行權(quán)申請、放棄申請；也可以聯(lián)系會員單位、境外特殊經(jīng)紀參與者，通過會服系統(tǒng)提出行權(quán)申請、放棄申請；通過境外中介機構(gòu)接入的投資者也可以聯(lián)系境外中介機構(gòu)，通過境外中介服務系統(tǒng)提交行權(quán)申請、放棄申請。
三十二、原油期權(quán)對各種申請的行權(quán)處理的順序是什么？
結(jié)算時，對于非到期日和到期日，能源中心分別按照如下順序處理行權(quán)申請、放棄申請：
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通過境外中介服務系統(tǒng)提交的行權(quán)或放棄申請會自動轉(zhuǎn)入會服系統(tǒng)。
需要特別注意的是，非到期日不能提交放棄申請，也不會進行自動行權(quán)處理。
三十三、原油期權(quán)的行權(quán)與境內(nèi)其他期權(quán)品種有何不同？
原油期權(quán)是期貨期權(quán)，標的為期貨，行權(quán)后，能源中心為期權(quán)買賣雙方雙向開期貨倉位，無需提前準備標的。行權(quán)與境內(nèi)商品期權(quán)相同。
ETF期權(quán)標的為現(xiàn)貨，行權(quán)時看漲期權(quán)賣方和看跌期權(quán)買方需要提前準備現(xiàn)貨ETF。
股指期權(quán)標的為指數(shù)，行權(quán)時以指數(shù)結(jié)算價與行權(quán)價之差進行現(xiàn)金交割。
三十四、行權(quán)后獲得的期貨倉位如何了結(jié)？
在當日結(jié)算時，期權(quán)行權(quán)后獲得的雙向期貨倉位可以自對沖，也可以與原有的反向期貨倉位進行對沖。
第二天開始交易后，投資者可以對行權(quán)后產(chǎn)生的期貨倉位進行平倉處理。
三十五、原油期權(quán)持倉限額是否采用時間梯度限倉？
原油期權(quán)持倉限額采用時間梯度限倉，時間階段的劃分與標的期貨相同。
三十六、原油期權(quán)是否與原油期貨投機持倉是否合并限倉？
原油期權(quán)與原油期貨投機持倉分開限倉，兩者互不相關。
同時原油期權(quán)采用絕對值限倉，在每個時間階段持倉限額是固定數(shù)值，不隨市場持倉總量變化而變化。
三十七、原油期權(quán)是否可以申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度？
原油期權(quán)和標的期貨共用套期保值額度，投資者申請的套期保值額度可以僅使用在期貨市場，也可以僅使用在期權(quán)市場，或者兩個市場均使用。
買入保值額度 = 期貨買入持倉 看漲期權(quán)買入持倉 看跌期權(quán)賣出持倉
賣出保值額度 = 期貨賣出持倉 看漲期權(quán)賣出持倉 看跌期權(quán)買入持倉
三十八、原油期權(quán)是否可以申請?zhí)桌~度？
套利額度目前僅適用于期貨合約，不可用于期權(quán)合約。
三十九、原油期權(quán)交易可以使用TAS指令么？
當前，能源中心的TAS指令僅適用于原油期貨合約，期權(quán)交易無法使用TAS指令。
四十、什么是期權(quán)做市商？
期權(quán)做市商是指經(jīng)能源中心認可，為指定期權(quán)品種合約提供雙邊報價等服務的單位客戶。做市商是流動性提供者。
四十一、原油期權(quán)是否實行做市商制度？
原油期權(quán)實行做市商制度。
四十二、什么是持續(xù)報價？
持續(xù)報價是指做市商主動在某些期權(quán)合約上進行持續(xù)的雙邊報價。
四十三、什么是回應報價？
回應報價是指非期貨公司會員，境外特殊非經(jīng)紀參與者和客戶可以向做市商詢價，做市商收到詢價請求后，會在規(guī)定時間內(nèi)對相應期權(quán)合約進行回應報價。
四十四、投資者如何進行詢價操作？詢價有哪些限制？
投資者通過交易客戶端進行詢價操作，詢價以指令形式發(fā)送到能源中心，該指令性質(zhì)不同于報價，不包含價格、數(shù)量信息。
詢價限制方面，投資者對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應低于60 秒。當期權(quán)合約買賣價差小于等于能源中心規(guī)定的買賣價差時，投資者在該合約上的詢價無效。
四十五、投資者詢價后是否一定會收到回應？
不一定。根據(jù)規(guī)定，做市商僅需要對一定比例的詢價請求進行回應，這意味著做市商可以不對某些詢價給出回應。
四十六、投資者如何獲取原油期權(quán)交易權(quán)限？
投資者申請原油期權(quán)交易權(quán)限，可前往所開戶的開戶機構(gòu)評估其是否滿足開通期權(quán)交易權(quán)限的適當性要求。若符合，則可獲取原油期權(quán)交易權(quán)限。個人客戶、一般單位客戶以及特殊單位客戶分別適用不同的適當性標準。
四十七、個人客戶應符合哪些適當性標準？
個人客戶的適當性標準可以簡單概括為“四有一無”，具體包括主體要求、可用資金要求、基礎知識要求、交易經(jīng)歷要求、合規(guī)誠信要求等。
主體要求：具備完全民事行為能力；
可用資金要求：申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限前連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣50萬元或者等值外幣；
基礎知識要求：具備期貨交易基礎知識，了解相關業(yè)務規(guī)則；
交易經(jīng)歷要求：具有累計不少于10個交易日且20筆及以上的境內(nèi)交易場所的期貨合約或者期權(quán)合約仿真交易成交記錄；或者近三年內(nèi)具有10筆及以上的境內(nèi)交易場所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄；或者近三年內(nèi)具有10筆及以上的在與中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）簽署監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家（地區(qū)）期貨監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管的境外交易場所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄（以下簡稱認可境外成交記錄）；
合規(guī)誠信要求：不存在嚴重不良誠信記錄、被有權(quán)監(jiān)管機關宣布為期貨市場禁止進入者和法律、法規(guī)、規(guī)章、能源中心業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事期貨交易的情形；
其他要求：能源中心要求的其他條件。
四十八、一般單位客戶應符合哪些適當性標準?
一般單位客戶的適當性標準可以簡單概括為“四有一無”，具體包括可用資金要求、基礎知識要求、交易經(jīng)歷要求、內(nèi)部制度要求、合規(guī)誠信要求等。
可用資金要求：申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限前連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣100萬元或者等值外幣；
基礎知識要求：相關業(yè)務人員具備期貨交易基礎知識，了解相關業(yè)務規(guī)則；
交易經(jīng)歷要求：具有累計不少于10個交易日且20筆及以上的境內(nèi)交易場所的期貨合約或者期權(quán)合約仿真交易成交記錄；或者近三年內(nèi)具有10筆及以上的境內(nèi)交易場所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄；或者近三年內(nèi)具有10筆及以上的認可境外成交記錄；
內(nèi)部制度要求：具有健全的內(nèi)部控制、風險管理等期貨交易管理相關制度；
合規(guī)誠信要求：不存在嚴重不良誠信記錄、被有權(quán)監(jiān)管機關宣布為期貨市場禁止進入者和法律、法規(guī)、規(guī)章、能源中心業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事期貨交易的情形；
其他要求：能源中心要求的其他條件。
四十九、已開通境內(nèi)其他特定品種期貨或期權(quán)交易權(quán)限的客戶是否可以直接開通原油期權(quán)交易權(quán)限？
原油期權(quán)適當性標準和原油期貨相同，已獲得原油期貨交易權(quán)限的客戶申請后可豁免基礎知識要求、交易經(jīng)歷要求、可用資金要求，但是還需要對其合規(guī)誠信要求等情況進行審核。
已開通除原油期貨外其他特定品種期貨或期權(quán)交易權(quán)限的，可豁免基礎知識要求和交易經(jīng)歷要求，但還需對可用資金要求、合規(guī)誠信要求等情況進行審核。
五十、對特殊單位客戶等投資者在適當性認定方面有哪些豁免規(guī)定?
除法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，開戶機構(gòu)為以下客戶參與實行適當性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限的，可不適用可用資金要求、基礎知識要求、交易經(jīng)歷要求。
（一） 符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者；
?。ǘ?已開通實行適當性制度的某一品種交易權(quán)限，再通過其他開戶機構(gòu)開通該品種交易權(quán)限的客戶?？蛻魬斕峁┚哂猩鲜鼋灰讬?quán)限的證明材料；
（三） 近一年內(nèi)具有累計不少于50個交易日境內(nèi)交易場所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄或者認可境外成交記錄的客戶。客戶應當提供交易記錄明細、結(jié)算單據(jù)或者其他憑證，表明該等交易確已實際成交；
（四） 做市商、特殊單位客戶等能源中心認可的其他交易者。
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