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所謂的“交割日效應(yīng)”是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現(xiàn)貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規(guī)定是以股票現(xiàn)貨指數(shù)為參照，通過現(xiàn)金進行交收，這樣在最后臨交割時，現(xiàn)貨指數(shù)對股...